Теханализ: база от Радченко

Торгуем и инвестируем на рынке США — делимся рабочими стратегиями, чек-листами и понятными разбором ETF, IPO и сезонных паттернов. Публикуем обзоры рынка, подборки инструментов и практикуем подход «без воды»: только то, что помогает принимать решения. Присоединяйтесь — прокачаем торговлю вместе.

теханализскользящая средняяetf

За двадцать лет торговли Толя не превратился в художника по графикам. Его секрет — простой, но сложный: обычная скользящая средняя и стоп-лосс сделают торговлю прибыльнее.

Большинство инвестиций на рынке проходит через ETF. Фондам нужно быстро распределять деньги, поэтому всё работает на алгоритмах. Это главная причина, почему теханализ работает — крупные игроки полагаются на закономерности, средние величины и последовательности.

Тейки из лекции 🖊

  • 🔘Когда график опускается ниже 200-дневной скользящей средней, фонды обычно выходят.
  • 🔘При переходе через скользящую среднюю волатильность увеличивается.
  • 🔘Исторически волатильность падает, пока не происходит всплеск. Рост волатильности в большинстве случаев сопровождается снижением цены.
  • 🔘Если средняя свечка растет, то наклон (скорость движения) тоже увеличивается.
  • 🔘ATR и полосы Боллинджера дают диапазон цен, в котором торгуется акция.

Тестируйте свои установки на исторических данных, чтобы убедиться, что система работает. Например, в последнее время Толя замечает на рынке паттерн резкого падения и быстрого восстановления.

Как сделать торговлю прибыльнее

  • ♦ Торговать выше 200-дневной скользящей средней.
  • ♦ Ставить стоп-лосс с умом. Например, если акция за день двигается в среднем на $3, то нет смысла ставить стоп на 50 центов.
  • ♦ Ограничить количество переменных. Слишком много сигналов приводят к противоречивым выводам.

Основная ошибка трейдеров — сидеть и надеяться без каких-либо ориентиров. А главная задача — пропустить 25 худших дней на рынке.

👉 Посмотреть полную лекцию на YouTube и узнать, почему холд биткоина остался в прошлом: https://youtu.be/DwdgPQYhM_g

#обучениетрейдингу

График роста $100 с кривыми доходности, показывающий эффект пропуска 25 худших дней и сравнение торговых стратегий.
Сравнение доходности при пропуске худших дней и разные кривые роста капитала.

Читайте так же