Страховка для позиции — это хеджирование. Если к основному лонгу добавить защитный шорт на связанный актив, это и будет хедж. При падении по основной позиции убыток частично компенсируется прибылью по защитной.
Примеры таких пар 🔽
🤝 Акция vs ETF на сектор
Лонг Pfizer и шорт Health Care Select Sector SPDR (ETF на здравоохранение). Хорошо работает перед регуляторными новостями, например от FDA. Если весь сектор здравоохранения упадет, вы частично компенсируете убыток в Pfizer.
🤝 Лидер vs аутсайдер
Лонг Tesla и шорт Ford. Короткая позиция в акциях более слабого игрока страхует от общего падения сектора.
🤝 ETF на сектор vs ETF на рынок
Лонг Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) и шорт SPY. Технологии занимают около трети индекса S&P 500. Когда сектор лихорадит, хедж на широкий рынок смягчает колебания.
Что учесть при выборе парной сделки
✔️ Между тикерами должна быть связь (корреляция).
✔️ Защитная позиция не должна быть равной основной или перекрывать ее — чтобы не обнулить прибыль. Нормальное соотношение — 1:3 или 1:4.
✔️ Размеры позиций нужно подбирать с учетом волатильности (беты). Например, TSLA в два раза волатильнее SPY (бета = 2). Значит, для хеджа TSLA на $10 000 можно брать шорт SPY на $5000–$6000.
⚠️ Помните про ночное плечо до ×4: сумма всех позиций, которые вы переносите на следующий день, не должна превышать ваш баланс более чем в 4 раза.
Приходите на UTEX, чтобы протестировать хедж в среднесрочных сделках. Для новеньких на платформе есть бонус — $100 на торговлю. Зарегистрируйтесь с промокодом TELEGRAM100, пройдите верификацию (нужны фото паспорта и селфи) и пополните счет на $100 или больше. UTEX начислит еще $100 на первые сделки.
👉 Зарегистрироваться на UTEX с промокодом:
https://go.utex.io/utex-access
