В крипте многие смотрят только на прибыль, но именно drawdown чаще всего решает, выживет ли депозит. Максимальная просадка — это падение капитала от локального пика до минимальной точки до восстановления. Проще говоря: сколько счёт уже потерял от своей вершины.
Пример
У вас было $10 000. Затем баланс упал до $6 000.
Максимальная просадка = 40%.
Звучит неприятно, но главная проблема в другом: чем глубже просадка, тем сложнее выбраться.
Сколько нужно, чтобы восстановиться:
- −10% → нужно +11,1%
- −20% → нужно +25%
- −30% → нужно +42,9%
- −50% → нужно +100%
- −70% → нужно +233% 😵
Именно поэтому трейдеры с агрессивным риском часто “убивают” счёт не одной ошибкой, а серией просадок, после которых математика начинает работать против них.
Почему drawdown опасен в криптовалютах 🚨
- высокая волатильность усиливает убытки
- плечо многократно ускоряет падение депозита
- эмоции после просадки толкают на revenge-trading
- попытка “отбиться” обычно ведёт к ещё большим потерям
Критические ошибки
- слишком большой размер позиции
- отсутствие стоп-лосса
- торговля на весь депозит
- усреднение убыточной позиции без плана
- игнорирование корреляции активов
Как просадка уничтожает счёт
Проблема не только в цифрах, но и в психологии. После минус 20–30% многие начинают:
- нарушать стратегию
- заходить в сомнительные сделки
- увеличивать плечо
- входить без подтверждения сигнала
В итоге просадка превращается из контролируемой в катастрофическую. 💣
Как ограничивать drawdown
- риск на сделку — обычно не более 1–2% капитала
- дневной лимит убытка — после него торговля стоп
- диверсификация, а не ставка на один актив
- обязательный сценарий выхода до входа в позицию
- регулярный пересчёт объёма позиции
- отказ от завышенного плеча
Какой drawdown считается опасным
Единой цифры нет, но ориентиры такие:
- до 10% — комфортно для консервативной стратегии
- 10–20% — допустимо, если система устойчива
- 20–30% — уже тревожный уровень
- выше 30% — признак слабого риск-менеджмента или чрезмерной агрессии ⚠️
Главный вывод
Зарабатывает не тот, кто ловит самый мощный памп, а тот, кто сохраняет капитал. В крипте можно пережить десятки упущенных сделок, но одна глубокая просадка способна отбросить счёт на месяцы назад.
Подписывайтесь на подборку каналов про криптовалюты — там больше практики по риск-менеджменту, торговым стратегиям и защите капитала. 🔍📊