Доходность различных видов активов за последние 30, 20 и 10 лет (Oliver L. Velez)
На первой картинке — доходность мировых активов с ростом денежной массой американского доллара в % за 30, 20 и 10 лет
На второй — коэффициент Сортино во время медвежьих рынков в 2018 и 2022 годах. Это показатель, позволяющий оценить доходность и риск инвестиционного инструмента, портфеля или стратегии при наихудшем сценарии. В отличие от коэффициента Шарпа, он учитывает только волатильность в сторону снижения. Чем выше показатель — тем выше доход на единицу риска
На последней картинке — тот же коэффициент на протяжении последних трёх циклов халвинга биткоина с 2013 по 2022 годы
Больше данных по мировым валютам и финансовым активам:
